乖离率指标原理是怎样的呢？-量化交易-财云量化

摘要：

乖离率指标用于衡量股价与移动平均线的偏离程度，反映股价波动中的偏离情况，投资者可据此判断股价走势。

乖离率指标的基本概念

定义阐述

乖离率指标，简称为BIAS，是一种技术分析工具。它的核心在于衡量股价与某一特定时期内的移动平均线之间的偏离情况。移动平均线代表着一段时间内股票价格的平均水平。而乖离率就是要精确地计算出股价相对于这个平均水平是偏离了多远。例如，当股价高于移动平均线时，乖离率为正值；反之，当股价低于移动平均线时，乖离率为负值。

计算方式

乖离率的计算有其特定的公式。通常来说，BIAS=(当日收盘价-某一周期的移动平均价)÷某一周期的移动平均价×100%。这里的某一周期可以根据投资者的需求设定，常见的有5日、10日、20日等。不同的周期会对乖离率的数值产生不同的影响。较短周期的乖离率对股价的短期波动更为敏感，能更快地反映股价的变化；而较长周期的乖离率则更侧重于反映股价的长期趋势。

乖离率指标与股价走势的关系

正值乖离率情况

当乖离率为正值时，意味着股价高于移动平均线。如果正值较大，这可能表示股价在短期内上涨过快，已经偏离了其平均水平。这种情况下，股价可能存在回调的风险。因为股价过度高于平均水平，市场上的获利盘可能会选择卖出股票，从而导致股价下跌。例如，一只股票的10日乖离率达到了20%，这表明股价在近10天内上涨幅度较大，远离了10日移动平均线，可能即将面临调整。

负值乖离率情况

相反，当乖离率为负值时，股价低于移动平均线。较大的负值说明股价在短期内下跌过多，低于其平均水平。这时候，股价可能有反弹的机会。因为股价过低，可能会吸引投资者买入，从而推动股价上涨。比如，某股票的5日乖离率为-15%，这意味着股价在近5天内下跌幅度较大，低于5日移动平均线，有可能出现反弹行情。

乖离率指标原理是怎样的呢？

乖离率指标在投资决策中的应用

买卖信号判断

投资者可以根据乖离率指标来判断买卖信号。一般来说，当乖离率达到一定的正数值时，比如在超买区域（常见的超买值因周期不同有所差异，如10日乖离率达到8%以上），可以视为卖出信号。因为此时股价过高，有回调风险。而当乖离率达到一定的负数值时，例如在超卖区域（如5日乖离率低于-5%），可以看作是买入信号，股价可能即将反弹。

结合其他指标使用

乖离率指标单独使用可能存在一定的局限性，所以在实际投资决策中，常常与其他技术指标结合使用。例如与MACD指标结合，MACD可以反映股价的趋势变化，而乖离率能体现股价与移动平均线的偏离程度。两者结合可以更全面地分析股价走势，提高投资决策的准确性。当MACD显示股价处于上升趋势，而乖离率显示股价偏离移动平均线过多时，投资者就需要谨慎对待，综合判断是继续持有还是获利了结。

乖离率指标是一种非常实用的技术分析工具，它能够帮助投资者更好地理解股价与移动平均线之间的关系，从而在投资决策中做出更合理的选择。