想进行期货交易程序回测？哪些软件能帮到你？-量化平台-财云量化

摘要：

期货交易程序回测重要，有免费和收费等多种软件可选且各有特点，还有云端及自定义开发方式，要注意回测存在局限性。

一、免费软件：开启期货回测之旅的实惠之选

天勤量化：初学者的贴心伙伴

对于初涉期货交易程序回测的投资者来说，天勤量化是一个相当不错的选择。它由快期提供，其专业版支持历史数据回测。这一特性使得投资者可以利用过去的市场数据来测试自己的交易策略。它之所以对初学者友好，是因为其操作相对简单易懂。很多新手在刚刚接触期货交易程序回测时，往往会被复杂的操作界面和功能搞得晕头转向。而天勤量化的界面设计比较简洁直观，用户可以较为轻松地找到历史数据回测的功能入口。并且，由于它是免费提供给投资者使用的，这对于那些想要尝试程序化交易但又不想投入过多成本的人来说，是一个非常大的吸引力。例如，一个刚对期货量化交易感兴趣的大学生，他没有太多的资金投入，就可以利用天勤量化来初步探索自己的交易策略是否可行。

极智量化：编程爱好者的乐园

极智量化是一个基于Python的免费平台。Python是一种在量化交易领域应用广泛的编程语言，具有简洁、高效等优点。对于有一定编程基础的用户而言，极智量化就像是一个为他们量身定制的乐园。在这个平台上，用户不仅能够进行期货交易的回测，还能够方便地进行策略开发和优化。因为Python有丰富的开源库，极智量化可以充分利用这些资源。比如，用户可以借助NumPy和Pandas等库来处理数据，利用Matplotlib来绘制交易结果的图表以便更好地分析。这使得用户可以在一个平台上完成从策略构思到初步验证的全过程。而且，由于它是开源生态的一部分，那些喜欢开源文化，愿意和其他开发者交流分享的用户会在这里找到归属感。

vn.py：技术达人的定制利器

vn.py是一个开源的量化交易框架，它比较适合技术能力强的用户。这个框架给予用户极大的自由度，可以让用户根据自己的需求自定义策略并进行回测。在实际的期货交易中，不同的投资者可能有各种各样独特的交易思路。而vn.py就能够满足这些特殊需求。例如，有些投资者可能会根据自己对特定期货品种的深入研究，制定出一些与众不同的交易策略。vn.py允许他们将这些策略通过编程的方式实现，并在历史数据上进行测试。对于那些注重成本控制的开发者来说，vn.py的开源性质意味着他们不需要支付昂贵的软件费用，就可以获得一个功能强大的量化交易框架。

想进行期货交易程序回测？哪些软件能帮到你？

二、收费软件：专业交易者的高级装备

TradeBlazer：专业量化的强大平台

TradeBlazer是一款专业的量化交易平台，专为那些需要编写复杂策略并进行批量回测的用户设计。在期货交易领域，有时候简单的策略可能无法应对复杂多变的市场情况。这时候就需要构建复杂的交易策略。TradeBlazer提供了丰富的功能来支持这一需求。比如说，它可以让用户对多个不同的期货品种同时进行策略测试，并且能够快速地调整策略中的各种参数。对于专业交易者来说，他们往往需要对自己的策略进行深度优化，以提高交易的成功率和收益率。TradeBlazer的批量回测功能就可以满足这一需求。它可以在短时间内对大量不同的参数组合进行测试，从而帮助交易者找到最优的策略配置。

TB开拓者（TradingBooster）：追求高性能的首选

TB开拓者虽然需要付费，但它提供了全面的策略开发和回测工具。对于那些追求高性能和专业服务的用户来说，它是一个很好的选择。在实际的期货交易中，交易的速度和准确性非常重要。TB开拓者在这方面表现出色。它的回测工具能够精确地模拟实际交易中的各种情况，包括交易成本、滑点等因素。这使得用户在回测过程中得到的结果更加接近真实的交易情况。而且，它的策略开发工具也很强大，用户可以根据自己的交易经验和市场分析构建出各种复杂的交易策略。例如，一些专业的机构投资者，他们对交易的要求非常高，需要快速、准确地进行策略开发和回测，TB开拓者就能够满足他们的需求。

金字塔交易系统：满足经验丰富者的需求

金字塔交易系统同样是一个功能强大的收费软件。它的深度回测和策略优化功能深受有经验的交易者和机构投资者的喜爱。在期货市场中，有经验的交易者往往对市场有更深入的理解，他们的交易策略也更加复杂。金字塔交易系统能够对这些复杂的策略进行深度的回测，从各个角度分析策略的有效性。例如，它可以对策略在不同市场周期下的表现进行详细分析，帮助交易者更好地了解策略的优缺点。对于机构投资者来说，他们可能需要管理大量的资金，对交易策略的稳定性和可靠性要求极高。金字塔交易系统的策略优化功能可以帮助他们提高策略的性能，从而更好地管理资金，降低风险，提高收益。

MultiCharts：国际通用的量化平台

MultiCharts是国际上广泛使用的量化交易平台，虽然在直接的知乎回答中提及较少，但它具有独特的优势。它支持.NET和PowerLanguage，这使得它能够进行复杂的多市场、多策略回测。在全球化的今天，很多投资者不仅仅关注国内的期货市场，还会涉足国际期货市场。MultiCharts就可以满足这种跨市场交易的需求。例如，一个投资者可能同时在国内的期货市场交易大豆期货，又在国际市场交易原油期货。MultiCharts可以让他在一个平台上对这两个不同市场的交易策略进行回测，并且可以将不同的策略进行组合优化。这对于那些需要高级图表分析和策略多样化的用户来说是非常有吸引力的。

三、云端及高级解决方案：满足大规模和高级需求

QuantConnect：云端量化的强大力量

QuantConnect提供云端量化交易服务，支持C#和Python两种编程语言。对于那些需要大规模数据处理和分布式计算的策略开发者来说，它是一个非常理想的选择。在期货交易中，有时候需要处理海量的历史数据来进行策略开发和回测。传统的本地计算机可能会因为计算能力的限制而无法满足需求。QuantConnect的云端服务就可以解决这个问题。它可以利用云端的强大计算能力，快速地对大量数据进行处理。例如，一个机构投资者想要对过去十年全球所有期货品种的数据进行分析，以开发一个综合性的交易策略。QuantConnect就可以为他提供足够的计算资源来完成这个任务。而且，它的批量回测能力也很强，可以同时对多个不同的策略进行测试，提高策略开发的效率。

迈宽量化：专注期货的新平台

迈宽量化是一个新推出的平台，它专注于期货回测、程序化交易和量化分析。这个平台提供了订单流等高级功能。在期货交易中，订单流数据可以反映市场参与者的交易行为，通过对订单流数据的分析可以发现一些潜在的交易机会。迈宽量化提供的订单流功能可以让用户更好地把握市场的微观结构。对于那些追求最新技术和全面分析的交易者来说，这是一个很有吸引力的平台。例如，一些对市场微观结构有深入研究的交易者，他们希望能够利用订单流数据来优化自己的交易策略，迈宽量化就为他们提供了这样的机会。

四、自定义开发：追求极致定制的选择

对于有特定需求或追求极致性能的用户来说，自编软件是一个值得考虑的选择。这通常涉及使用API接口与期货公司的系统对接，例如通过VNPY或其他自定义框架来构建。自编软件需要较高的技术门槛和初始投入，但是它能够提供最大程度的定制化和速度优化。在一些特殊的期货交易场景下，通用的软件可能无法满足特定的交易需求。比如，一些专业的量化投资团队，他们可能有自己独特的交易算法和风险控制模型，这些模型可能无法在现有的软件平台上完全实现。通过自编软件，他们可以根据自己的需求构建一个完全符合自己要求的交易系统。虽然这个过程比较复杂，但是一旦成功，就可以在期货交易中获得独特的优势。

五、回测的局限性：不可忽视的重要因素

尽管这些软件提供了强大的回测功能，但回测结果并不保证未来的表现。市场条件是不断变化的，过去有效的策略在未来不一定仍然有效。例如，宏观经济环境的变化、政策的调整等因素都会对期货市场产生影响。而且，交易成本在回测过程中可能与实际交易有所不同。在回测时，可能没有完全考虑到所有的交易成本，如手续费、滑点等。这些因素在实际交易中累积起来可能会对交易结果产生重大影响。流动性变化也是一个重要因素。如果一个期货品种在过去有较高的流动性，但在未来流动性下降，那么基于过去数据的回测结果可能就不再适用。因此，策略开发者在依赖回测结果的也应该进行充分的模拟交易和风险管理，以确保交易策略在实际市场中的有效性。

六、如何选择合适的软件：综合考量的艺术

选择合适的期货回测软件，需要综合考虑多个因素。首先是个人的编程能力，如果编程能力较强，像vn.py、极智量化这样基于编程的软件可能更适合；如果编程能力较弱，那么操作相对简单的天勤量化可能是更好的选择。其次是资金预算，免费软件适合预算有限的用户，而收费软件则适合那些愿意为高级功能付费的用户。再者是策略复杂度，如果策略比较简单，一些基础的回测软件可能就足够了；如果策略复杂，像TradeBlazer、金字塔交易系统这样功能强大的软件可能更合适。最后是对定制化的需求，如果需要高度定制化，自编软件或者像迈宽量化这样提供一些特色功能的软件可能更符合要求。