期货交易系统建立后，程序回测该怎么搞？-量化平台-财云量化

摘要：

期货交易系统建立后，程序回测很重要。要确定策略，选好软件，懂点编程，写好逻辑，准备数据，进行回测，分析结果，优化策略并注意一些事项，Excel可辅助，能给实际交易提供支持。

一、确定交易策略：构建回测的基石

在进行期货交易系统的程序回测之前，明确交易策略是首要任务。交易策略就像是一座大厦的蓝图，它决定了整个回测的方向和内容。

入场条件是交易策略的重要组成部分。例如，如果你是基于技术分析来构建策略，可能会将价格突破某一关键阻力位作为入场条件。这就好比是在战场上找到进攻的突破口，只有当价格达到这个特定的点，才认为是合适的入场时机。再比如，当某种期货合约的价格在一段时间内持续下跌，并且出现了特定的反转信号，如锤子线形态，这也可能被设定为入场条件。

出场条件同样关键。它决定了你在何时获利了结或者止损出场。如果是以固定的盈利目标作为出场条件，比如当盈利达到投资金额的20%时就卖出合约，这是一种较为简单直接的方式。而如果是根据技术指标，当价格跌破某一移动平均线时出场，这也是一种常见的做法。

止损和止盈设置是保护资本和锁定利润的重要手段。止损是为了防止损失进一步扩大，例如，当损失达到总资金的10%时就止损出场。止盈则是确保在市场走势有利时能够及时获利，避免因为贪婪而错过最佳出场时机。一个好的交易策略，需要综合考虑这些因素，使得入场、出场、止损和止盈之间相互协调，形成一个完整的体系。

期货交易系统建立后，程序回测该怎么搞？

二、选择回测软件：找到合适的工具

在众多的回测软件中，选择一个适合期货交易的回测软件是至关重要的。就像工匠需要合适的工具来打造作品一样，交易者也需要合适的软件来进行回测。

文华财经是一款在国内广泛使用的期货交易软件，它提供了丰富的功能和相对简单的编程语言。对于有一定期货交易经验但编程能力不是很强的交易者来说，是一个不错的选择。它的界面比较直观，能够方便地进行数据处理和策略编写。

TradingView则是一款国际化的交易分析平台，它不仅支持期货，还支持多种金融产品的分析和回测。它的优势在于其强大的图表功能和社区资源。在TradingView上，你可以找到很多其他交易者分享的交易思路和策略，这对于拓展自己的交易视野非常有帮助。

Multicharts也是一款功能强大的回测软件，它支持多种编程语言，并且在回测的精度和速度方面表现出色。如果你的交易策略比较复杂，对回测的准确性要求较高，Multicharts可能更适合你。

这些软件都有各自的特点和优势，交易者需要根据自己的需求、编程能力和交易习惯来选择合适的回测软件。

三、学习编程基础：为回测助力

虽然对于一些简单的回测，可能不需要非常深入的编程知识，但了解基本的编程基础会让回测过程更加顺利。

以MetaTrader4(MT4)的MQL4语言为例，条件语句是非常重要的一部分。条件语句就像是交通信号灯，它根据不同的条件来决定程序的走向。例如，在判断入场条件时，如果价格满足某一条件，就执行买入操作，否则就不执行。这就需要使用条件语句来实现。

循环语句也是编程中的常用语句。在处理大量的历史数据时，循环语句可以让程序高效地遍历数据。比如，要计算一段时间内的移动平均线，就需要使用循环语句来累加价格数据并进行平均计算。

函数调用则是将一些复杂的操作封装成一个函数，方便在程序中多次调用。在交易策略中，像计算止损价、止盈价等操作都可以封装成函数，这样可以使代码更加简洁和易于维护。

即使是初学者，只要掌握了这些基本的编程概念，就能够在所选的回测软件中编写简单有效的交易策略代码。

四、编写交易逻辑：将策略转化为代码

把交易策略转化为代码是程序回测的核心环节。这就像是把建筑蓝图转化为实际的建筑结构一样，需要精确而细致的操作。

首先要定义变量。变量是程序中的存储单元，用来保存各种数据。例如，入场价格、止损价、止盈价等都需要定义为变量。在代码中，这些变量会随着交易的进行而不断变化，它们是交易逻辑执行的基础。

编写逻辑判断是实现交易策略的关键步骤。比如，当根据技术分析确定了以移动平均线交叉作为入场条件时，在代码中就需要编写相应的逻辑判断。如果短期移动平均线向上穿过长期移动平均线，这就表示买入信号，代码就需要执行买入操作。

设置订单操作是最终将交易策略付诸实践的环节。在代码中，需要明确地定义买入、卖出、止损、止盈等操作。例如，在MQL4中，可以使用OrderSend()函数来发送交易指令。这个函数需要传入多个参数，如交易品种、操作类型（买入或卖出）、交易量、价格等，以准确地执行交易操作。

五、数据准备：确保回测的准确性

数据是程序回测的原材料，没有高质量的数据，回测结果就像是建立在沙滩上的城堡，是不可靠的。

大多数回测软件都提供了一定的历史数据，但这些数据可能并不足以满足精确回测的需求。对于一些要求较高的交易者，可能需要购买更详细的数据集。这些数据集可能包含更精确的价格数据、成交量数据以及其他相关的市场数据。

在准备数据时，要确保数据的完整性和准确性。数据的完整性是指数据涵盖的时间范围足够长，能够包含各种市场情况，如牛市、熊市和震荡市。数据的准确性则要求数据没有错误或缺失，因为任何数据的错误都可能导致回测结果出现偏差。

六、进行回测：模拟真实交易环境

当交易逻辑编写完成并且数据准备好之后，就可以进行回测了。在回测软件中，加载你的策略代码，并选择相应的期货合约和时间范围进行回测。

在回测过程中，要设置好初始资金、滑点、交易费用等参数，以模拟真实的交易环境。初始资金的设置决定了回测的起点，不同的初始资金可能会对回测结果产生不同的影响。滑点是指在实际交易中，由于市场流动性等原因，成交价格与预期价格之间的偏差。在回测中考虑滑点，可以使回测结果更加贴近实际交易情况。交易费用也是不可忽视的因素，包括手续费、佣金等，这些费用会对最终的盈利产生影响。

七、分析回测结果：评估策略的有效性

回测完成后，分析回测结果是非常关键的一步。这就像是对一场战役进行总结和评估，以便为下一次战斗做好准备。

盈利与亏损的分布是首先要关注的内容。了解盈利和亏损是如何分布在整个回测期间的，可以帮助我们判断策略的稳定性。如果盈利集中在少数几笔交易中，而亏损则较为分散，这可能意味着策略存在较大的风险。

最大回撤是另一个重要的风险指标。最大回撤表示在回测期间，账户资金从最高点到最低点的最大跌幅。最大回撤越大，说明策略在面对不利市场情况时的风险承受能力越弱。

夏普比率也是评估策略风险收益特征的常用指标。夏普比率越高，说明在相同的风险水平下，策略能够获得更高的收益。通过分析夏普比率，可以比较不同策略之间的优劣。

回测软件通常还会提供详细的报告，包括盈亏曲线、交易统计等。这些报告可以直观地展示策略的表现，帮助我们更深入地理解策略的特点。

八、策略优化与迭代：追求更好的表现

根据回测结果，我们可能需要对策略进行优化和迭代。这是一个不断改进的过程，就像对一件产品进行不断的升级和完善。

如果发现策略在某些市场情况下表现不佳，可能需要调整策略参数。例如，如果发现策略在震荡市中的盈利较低，可以尝试调整止损和止盈的设置，或者改变入场和出场的条件。

除了调整参数，还可以优化逻辑。比如，如果发现原有的交易逻辑存在漏洞或者过于复杂，可以对其进行简化或者改进。这可能需要重新审视交易策略的各个环节，从入场条件到出场条件，从止损止盈设置到交易品种的选择等。

这个过程可能需要多次回测，每次回测都要根据结果进行调整，直到找到最优解。

九、注意事项：避免陷阱

在进行期货交易系统的程序回测时，有一些注意事项需要特别关注，以避免陷入一些常见的陷阱。

数据准确性：如前面所提到的，数据是回测的基础。如果使用的数据不准确，那么回测结果就毫无意义。在获取数据时，要选择可靠的数据源，并对数据进行仔细的检查和验证。

滑点与交易费用：在回测中，如果不考虑滑点和交易费用，可能会高估策略的盈利能力。滑点和交易费用在实际交易中是不可避免的，所以在回测时要尽可能准确地模拟这些因素。

过度优化：过度优化是一个很容易陷入的陷阱。过度优化是指为了使策略在历史数据上表现得更好，而过度调整策略参数，导致策略“曲线拟合”。这样的策略在实际交易中可能表现不佳，因为它过于依赖历史数据，而不能适应新的市场情况。

现实检验：即使回测结果看起来非常好，也不能直接将策略应用于实际交易。回测只是基于历史数据的模拟，而实际市场是复杂多变的。所以，在回测成功后，可以考虑在模拟账户中进行一段时间的实盘测试，进一步验证策略的有效性。

十、使用Excel作为辅助工具：适合初学者的选择

对于非编程背景的投资者来说，Excel可以作为初步回测的工具。Excel具有广泛的用户基础，并且其操作相对简单。

通过导入历史数据，投资者可以利用Excel的公式和VBA宏来模拟交易逻辑。例如，可以使用公式来计算移动平均线，然后根据移动平均线的交叉情况来模拟买入和卖出操作。

虽然Excel作为回测工具可能不如专业软件精确，但它对于理解策略逻辑和初步分析有一定的帮助。它可以让投资者在没有编程知识的情况下，对自己的交易策略进行简单的测试和评估。

通过以上全面的步骤和注意事项，即使是非计算机专业人士，也能够有效地对期货交易系统进行程序回测，从而为实际交易提供有力的数据支持和策略验证。在期货交易这个充满风险和机遇的市场中，程序回测是提高交易成功率的重要手段之一。