为什么你做差价总是亏钱
大多数人做差价，是凭感觉。涨了追，跌了割，来回被打脸。做差价的核心不是预测涨跌，是应对波动。股票价格像弹簧，压久了会弹，拉久了会回。你要做的，是设定好规则，让市场自己触发买卖。
选对股票是第一步
不是所有股票都适合做差价。长期做差价，要选那些波动大、流动性好、基本面稳定的股票。波动大，才有差价空间。流动性好，才能快速成交。基本面稳定，才不会退市或暴雷。
看两个指标：日均振幅和换手率。日均振幅低于3%的股票，差价空间太小，手续费都不够。换手率低于1%的股票，买卖困难，容易滑点。选日均振幅5%以上、换手率3%以上的股票，做差价才有利可图。
底仓不动，浮仓滚动
做差价最怕把底仓做没了。股票涨了，你卖了，结果它继续涨，你只能干瞪眼。股票跌了，你买了，结果它继续跌，你被套牢。
正确做法：把资金分成两份。一份是底仓，长期持有，不动。另一份是浮仓，用来做差价。底仓保证你不会错过主升浪，浮仓让你在波动中赚小钱。
底仓比例多少？取决于你的风险承受能力。保守点，底仓70%，浮仓30%。激进点，底仓50%，浮仓50%。底仓永远不卖，浮仓高抛低吸。
网格交易：机械化的做差价方法
网格交易是普通人最容易上手的做差价策略。设定一个价格区间，把区间分成若干格子。价格每跌一格，买入一份。价格每涨一格，卖出一份。
假设一只股票现价10元，你判断它会在8元到12元之间波动。设定网格间距为5%，即每0.5元一格。从8元到12元，共8格。每格买入1000股。
价格跌到9.5元，买1000股。跌到9元，再买1000股。涨到9.5元，卖出之前买的1000股，赚500元。涨到10元，再卖1000股。如此循环。
网格交易的关键是区间设置。区间不能太窄，否则频繁触发，手续费吃掉利润。区间不能太宽，否则长时间不触发，资金闲置。根据股票的历史波动率来定，一般取最近半年的最高价和最低价作为上下限。
量化纪律：用程序管住手
人是有情绪的。涨了贪，跌了怕。明明设好了网格，价格到了却不敢买，或者买了又后悔。解决方法是写程序，让机器执行。
用Python写一个简单的网格交易脚本，连接券商API，自动下单。
import time
# 假设已连接券商API，获取当前价格和持仓
current_price = get_current_price('000001')
position = get_position('000001')
# 网格参数
upper_price = 12.0
lower_price = 8.0
grid_num = 8
grid_size = (upper_price - lower_price) / grid_num
base_amount = 1000 # 每格交易数量
# 计算当前价格对应的网格层级
level = int((current_price - lower_price) / grid_size)
# 获取上一次交易的层级
last_level = get_last_level('000001')
if level < last_level:
# 价格下跌，买入
buy_amount = (last_level - level) * base_amount
place_order('000001', 'buy', current_price, buy_amount)
set_last_level('000001', level)
elif level > last_level:
# 价格上涨，卖出
sell_amount = (level - last_level) * base_amount
place_order('000001', 'sell', current_price, sell_amount)
set_last_level('000001', level)
time.sleep(60) # 每分钟检查一次
这个脚本只是框架，实际使用要加上风险控制、异常处理、日志记录。核心思想是：价格每变动一个网格，就执行对应操作。不预测，不犹豫。
资金管理：别把所有子弹打光
做差价最怕满仓。满仓遇到大跌，只能躺平。永远留一部分现金，应对极端情况。
建议总仓位不超过80%，留20%现金。浮仓部分，也要分批买入。比如浮仓资金10万，分成10份，每份1万。每跌一格买一份，这样能摊薄成本。
止损与止盈：保护本金和利润
做差价不是死扛。如果股票基本面恶化，或者跌破网格下限，要果断止损。止损线设在网格下限下方5%左右。比如网格下限8元，止损线7.6元。跌破7.6元，清仓走人。
止盈同样重要。如果股票涨破网格上限，不要贪。可以保留底仓，浮仓全部卖出。等价格回到网格内，再继续做。
期货做差价的特殊之处
期货和股票不同，有杠杆、有到期日、多空双向。做差价逻辑类似，但风险更大。
期货做差价，要选主力合约，成交量大的。一般做日内或短线，因为隔夜跳空风险高。用Tick级数据，捕捉微小波动。
网格交易在期货上要调整。期货有杠杆，每格交易量要小，防止爆仓。保证金监控是关键，仓位不超过30%。
期货做差价，更依赖程序化。手动操作根本来不及。用CTP接口，写高频策略。
心态：做差价是马拉松
做差价不是一夜暴富。它是细水长流，积少成多。每天赚一点，一年下来也很可观。
不要追求买在最低卖在最高。那是神仙做的事。你只要赚到中间那段就够了。
坚持规则，不要临时起意。市场永远有机会，错过这次，还有下次。本金没了，就真的没了。
长期做差价，核心是纪律。选好股票，设好网格，程序执行，控制仓位，严格止损。做到这些，你就能在波动中稳定赚钱。
