均线到底是什么 为什么它有用
很多人刚学炒股就听到均线这个词，觉得神神秘秘。其实均线就是把过去一段时间的收盘价加起来平均，然后把这些平均值连成一条线。它代表的是这段时间里市场参与者的平均持仓成本。
举个例子，5日均线就是最近5天收盘价的平均值。价格在5日均线之上，说明最近5天买入的人平均是赚钱的。价格在5日均线之下，说明最近5天买入的人平均是亏钱的。
均线之所以有效，是因为它反映了市场情绪和资金流向。当价格站上均线，说明买方力量在增强；当价格跌破均线，说明卖方力量在增强。它把杂乱的价格走势过滤成一条清晰的趋势线，让你一眼看出市场是在涨还是在跌。
怎么选均线参数 别搞太复杂
市面上有无数种均线组合，5日、10日、20日、60日、120日、250日等等。新手容易犯的错是搞太多条线，屏幕上密密麻麻像蜘蛛网，反而看不清。
一个简单有效的做法是只用两条均线：短期均线和长期均线。短期均线用来捕捉近期走势，长期均线用来判断大方向。
对于股票日线级别，常用的组合是20日均线和60日均线。20日均线代表一个月的平均成本，60日均线代表一个季度的平均成本。20日均线上穿60日均线，称为金叉，是买入信号；20日均线下穿60日均线，称为死叉，是卖出信号。
对于期货交易，由于杠杆高、波动大，均线参数可以适当调短。10日均线和30日均线的组合比较常见，既能及时反应价格变化，又不至于频繁发出错误信号。
参数没有绝对的好坏，关键是要固定下来，不要今天用20日明天用30日，那样会把自己搞晕。
买卖规则要简单明确
均线交易的核心规则就两条：
第一，金叉买入。短期均线上穿长期均线，说明短期价格走势强于长期，趋势可能向上，这时候买入。
第二，死叉卖出。短期均线下穿长期均线，说明短期走势转弱，趋势可能向下，这时候卖出。
就这么简单。不用看MACD，不用看KDJ，不用数波浪，不用画线。均线本身就包含了趋势信息。
但是要注意，金叉和死叉只是信号，不是保证。任何方法都有假信号，均线也不例外。在震荡市中，均线会频繁交叉，让你来回打脸。所以需要加一个过滤条件。
过滤条件可以很简单：只做均线方向向上的股票。如果60日均线本身是向下走的，即使出现金叉也不参与。这样能避开大部分下跌趋势中的反弹陷阱。
仓位管理比买卖信号更重要
很多人学会了均线买卖，还是亏钱，问题出在仓位上。
举个期货的例子。你有10万本金，做一手螺纹钢期货，保证金大概5000块。如果满仓干，价格波动2%你就爆仓了。但如果你只用20%的仓位，也就是2万块做一手，价格波动20%你才亏4000块，完全扛得住。
股票也一样。不要一看到金叉就全仓杀入。把资金分成三到五份，第一次金叉买入一份，如果趋势延续，价格创新高再加一份，这样既能抓住趋势，又不会因为一次假信号就伤筋动骨。
止损同样重要。买入之后，如果价格跌破长期均线，无条件止损。不要抱有幻想，不要补仓摊低成本，不要死扛。均线交易赚的是趋势的钱，趋势没了就离场。
均线在股票和期货上的区别
股票市场没有杠杆，均线交易可以相对从容。金叉买入后，即使短期被套，只要趋势没坏，可以多拿一段时间。
期货市场有杠杆，而且有到期交割的限制，不能像股票那样死扛。期货交易必须更严格地执行止损，而且要注意合约的换月。远月合约和近月合约的均线走势可能不一样，操作时要盯住主力合约的均线。
还有一个区别是股票有成交量配合的问题。股票金叉如果伴随放量，可靠性更高。期货的成交量分布在不同月份合约上，参考意义相对弱一些，更看重持仓量的变化。
常见的坑要避开
第一个坑是抄底。看到价格跌了很多，均线还是空头排列，就忍不住想买。均线交易的核心是顺势，不是抄底。价格在长期均线下方，说明趋势向下，这时候买入就是逆势，胜率很低。
第二个坑是频繁交易。均线在震荡市里会反复金叉死叉，每次交叉都交易，手续费和滑点就能吃掉本金。解决办法是只在均线方向一致时交易，或者用更大周期的均线过滤。
第三个坑是迷信参数优化。很多人用历史数据回测，找到一组均线参数收益特别高，然后拿实盘用，结果亏钱。历史数据不代表未来，过度优化参数是自欺欺人。简单的参数反而更稳健。
第四个坑是不设止损。均线交易不是百发百中，金叉之后也可能直接掉头向下。每次交易之前想好止损位，到了就执行，不要犹豫。
一个完整的实战流程
拿股票举例。打开日线图，设置20日和60日均线。
第一步，看60日均线方向。如果60日均线向下，不参与。如果60日均线走平或向上，进入下一步。
第二步，等20日均线上穿60日均线，形成金叉。金叉当天收盘前买入，仓位两成。
第三步，买入后设置止损位在60日均线下方3%的位置。如果价格跌破，止损出局。如果价格继续上涨，持有不动。
第四步，等20日均线下穿60日均线，形成死叉，全部卖出。
第五步，重复以上步骤。
这个方法不会让你买在最低点，也不会让你卖在最高点，但它能让你吃到趋势中间最肥的一段。
均线不是万能 但足够好用
均线交易不复杂，甚至有点笨。它不能预测未来，只能跟随趋势。它会在震荡市里让你亏小钱，但在趋势市里让你赚大钱。长期坚持下来，盈亏比是划算的。
关键是执行。信号出来了就动手，止损位到了就砍仓，不要临场发挥。把简单的规则做到极致，就是最好的方法。
