认识RSI指标
RSI全称相对强弱指标，它用一个0到100的数值告诉你，最近一段时间里上涨的力量和下跌的力量谁更强。数值越高，说明买盘越猛，市场可能过热；数值越低，说明卖盘越凶，市场可能跌过头。
大部分看盘软件默认的RSI周期是14天，短线交易者可以改成6天或9天，这样指标对价格变化更敏感，信号来得更快。
RSI有两条常见的线，一条是30，一条是70。当RSI跌破30，叫超卖区，意思是跌得太多太快，随时可能反弹。当RSI涨过70，叫超买区，意思是涨得太急太猛，随时可能回调。
为什么RSI适合短线
短线交易赚的是价格波动的钱，不是公司成长的钱。价格波动往往受情绪驱动，而RSI正是衡量情绪强弱的工具。
股票和期货市场里，价格不会一直涨，也不会一直跌。涨多了有人获利了结，跌多了有人抄底。RSI把这种情绪变成数字，让你在别人贪婪时看到风险，在别人恐惧时看到机会。
期货市场有杠杆，波动更大，RSI的短线信号尤其明显。股票市场没有杠杆，但个股的短线波动同样可以用RSI来捕捉。
核心用法一 超卖买入超买卖出
最基础的用法就是等RSI跌破30。这时候不要急着买，要看价格是不是跌到了关键支撑位。支撑位可以是前期的低点、重要的均线，或者一个整数关口。
举个例子，某只股票从20块跌到18块，RSI跌到25，而18块正好是过去两个月的低点。这两个信号叠加，短线买入的胜率就提高了。
卖出反过来。RSI涨过70，价格又碰到前期高点或者重要压力位，短线就可以考虑卖出。
期货市场里，这个用法更直接。因为期货可以做空，RSI涨过70时做空，跌破30时做多，双向都能操作。
要注意，超卖可以更超卖，超买可以更超买。单看RSI一个信号就动手，很容易被套。必须结合价格位置和成交量。
核心用法二 背离信号
背离是RSI最有价值的短线信号。
价格创出新低，RSI却没有创出新低，反而比前一个低点高。这叫底背离，说明下跌的力量在减弱，短线可能反弹。
价格创出新高，RSI却没有创出新高，反而比前一个高点低。这叫顶背离，说明上涨的力量在衰竭，短线可能回调。
背离信号比单纯的超买超卖更可靠，因为它反映了价格和动能之间的矛盾。
在股票短线交易中，底背离出现后，如果成交量开始放大，反弹的概率很高。在期货中，顶背离出现后，如果持仓量开始减少，回调的概率很大。
核心用法三 结合趋势线
RSI本身也可以画趋势线。把RSI的两个低点连起来，就得到一条上升趋势线。RSI跌破这条线，短线可能转弱。把RSI的两个高点连起来，得到下降趋势线，RSI突破这条线，短线可能转强。
这个方法比看价格趋势线更提前。价格还没跌破支撑，RSI已经跌破自己的趋势线，往往预示着价格即将跟随。
实战中的仓位管理
RSI发出信号，不代表马上满仓。短线交易最重要的是仓位管理。
第一次RSI跌破30，可以轻仓试错，比如用两成仓位。如果价格继续跌，RSI跌到20以下，再跌到15，可以分批加仓。但总仓位不要超过五成。
止损设在价格跌破关键支撑位下方一点。比如支撑位是18块，止损可以设在17.8块。期货因为杠杆，止损要更严格，可以用固定比例，比如亏损总资金的2%就离场。
止盈可以分两批。RSI回到50以上，先卖一半。RSI涨到70以上，全部卖出。
用代码实现RSI信号
下面用Python演示如何计算RSI并生成简单的买卖信号。
import pandas as pd
import numpy as np
def calculate_rsi(close, period=14):
delta = close.diff()
gain = delta.where(delta > 0, 0)
loss = -delta.where(delta < 0, 0)
avg_gain = gain.rolling(window=period).mean()
avg_loss = loss.rolling(window=period).mean()
rs = avg_gain / avg_loss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
return rsi
# 假设df有close列
df['rsi'] = calculate_rsi(df['close'], 6)
df['signal'] = 0
df.loc[df['rsi'] < 30, 'signal'] = 1 # 买入信号
df.loc[df['rsi'] > 70, 'signal'] = -1 # 卖出信号
# 结合支撑阻力过滤
support = df['low'].rolling(20).min()
resistance = df['high'].rolling(20).max()
df.loc[(df['rsi'] < 30) & (df['close'] <= support * 1.01), 'signal'] = 1
df.loc[(df['rsi'] > 70) & (df['close'] >= resistance * 0.99), 'signal'] = -1
这个代码把RSI和20日支撑阻力结合起来，只有价格接近支撑且RSI超卖时才买入，接近阻力且RSI超买时才卖出。这样能过滤掉很多假信号。
常见陷阱
RSI在单边趋势里会失灵。股票连续涨停，RSI可以一直待在70以上，你如果一超买就卖，会错过后面一大段。期货遇到单边行情，RSI同样会钝化。
解决办法是看更长周期的RSI。日线RSI钝化，就看周线RSI。周线RSI也钝化，说明这是大趋势，短线不要逆势操作。
另一个陷阱是只看RSI不看成交量。超卖时如果成交量萎缩，说明卖盘快枯竭了，反弹概率大。超卖时如果成交量还在放大，说明抛压还很重，抄底要小心。
RSI是一个简单实用的短线工具，核心就三件事。超卖区找买点，超买区找卖点。背离信号比超买超卖更可靠。必须结合支撑阻力、成交量和仓位管理。
股票和期货都适用，期货因为杠杆，信号更灵敏，但风险也更大，止损要更严格。
没有任何指标是万能的，RSI也会骗人。把它当作一个辅助工具，而不是圣杯，你就能在短线交易里少亏多赚。
