短线交易到底在赌什么
很多人做短线，脑子里想的都是“抓住一波就翻身”。干了十年交易的人会告诉你，短线炒的不是价格，是概率。你每一次开仓，都在赌接下来几分钟到几小时内，朝你有利的方向走的可能性超过一半。入场和出场的最佳时机，说白了就是找到那个“赔率对你有利”的节点。
这个节点不靠盘感，不靠消息，靠三样东西：方向、信号、退路。下面拆开讲。
入场时机用均线定方向再用成交量验真假
均线是短线交易里最笨但最不容易骗人的工具。拿5分钟K线图举例，挂上20周期均线和60周期均线。20均线在60均线上方，且两条线都朝上，这叫多头排列。此时只找做多机会，不做空。反过来，20均线在60均线下方且都朝下，只找做空机会。
为什么用两条均线而不是一条？一条均线交叉太频繁，假信号多到能把你手续费吃光。两条均线过滤掉大部分震荡噪音，只留下趋势相对明确的阶段。股票T+1不好当日进出，用15分钟或30分钟图更合适。期货带杠杆，5分钟图足够。
方向定了，等价格回踩到20均线附近。别急着进，看成交量。回踩时成交量明显萎缩，说明抛压不大，多头在惜售。等一根阳线重新放量站上20均线，这根阳线的收盘价就是入场点。期货可以在这根阳线收盘前几秒挂单，股票等第二天开盘确认。
有人问，那价格直接飞走不回头怎么办？不追。短线交易最忌讳追高杀低。错过一个入场点，下一个回踩点通常在半小时内就会出现。宁可错过，不可做错。
出场时机比入场难十倍 两个硬规则锁死利润
入场靠信号，出场靠纪律。新手亏钱十有八九是出场没规则，赚了想赚更多，亏了死扛等回本。短线交易必须提前设好两条线：止损线和止盈线。
止损用ATR（平均真实波幅）。以入场K线的最低点往下减1.5倍ATR作为止损位。期货螺纹钢5分钟图ATR通常在15到25个点，1.5倍就是22到38个点。这个距离足够容纳正常波动，不会因为一两个毛刺就被扫出去。股票用日线ATR的1.2倍，止损幅度通常在3%到5%之间。
止盈分两段。第一段在盈亏比达到1.5比1时平掉一半仓位。比如止损30个点，浮盈45个点先落袋一半。剩下半仓用移动止损，价格每创一次新高，止损线上移到最近一根K线的最低点。这样行情走多远你都能吃到大部分，行情突然反转也不会把利润全吐回去。
盈亏比低于2比1的机会直接放弃。什么叫2比1？你潜在亏损30个点，潜在盈利至少60个点才值得动手。期货市场里很多震荡行情根本给不出这个空间，那就休息。短线交易者大部分时间应该空仓等机会，而不是手里永远有单子。
股票和期货的细节差异别搞混
股票短线受T+1限制，当天买的不能当天卖。这意味着你的入场点必须放在尾盘最后半小时。上午的强势股下午可能跳水，尾盘进场的确定性更高。第二天开盘如果低开超过2%，直接集合竞价挂单走人，不等反弹。股票没有杠杆，止损可以稍微放宽，但仓位要控制好，单只股票不超过总资金两成。
期货自带杠杆，止损必须严格。杠杆放大了收益也放大了情绪，很多人做期货亏钱不是因为方向看错，是因为亏了想加仓摊平成本。期货短线的铁律是：每次开仓亏损不超过总资金的1%。10万本金，一次亏1000块，止损30个点的话，开仓手数就是1000除以30再除以每点合约乘数。螺纹钢每点10块，算下来开3手。这个算法让你永远死不掉，连续错十次也就亏10%。
最佳的时机从来不是预测出来的
总有人问，有没有办法提前知道哪里是顶哪里是底。短线交易做了二十年的人会告诉你，底部和顶部是事后画出来的，盘中没人知道。你能做的是：趋势方向明确时等回踩，回踩出信号时按规则进，进了之后按ATR设止损，浮盈之后按移动止损守利润。
这套方法笨到没有任何神秘感，但它能把你的交易从“猜涨跌”变成“管风险”。管住了亏损，盈利自己会照顾自己。短线交易的最好时机，就是你的规则被触发的那一刻，其他时间都不值得你按鼠标。
