止损设了却总被扫 问题不在点位在纪律
做短线的人都有个共同体验：明明挂了止损，价格偏偏打掉止损就反向跑。几次下来心态崩了，干脆不设止损，结果一次大亏吃掉十次盈利。这个死循环的根子，不在你选的点位不够精准，而在你把纪律当成了可选项。
股票和期货的短线博弈，本质是概率游戏。任何单笔交易的结果都随机，唯一能控制的是亏损的底线。止损线就是你的底线，破了必须走，没有商量余地。实战里我见过太多人，止损挂是挂了，价格靠近的时候手动撤掉，心里默念“再等等，马上反弹”。这一等，短线变中线，中线变股东。
期货带杠杆，这一等的代价会被放大十倍。股票跌停你还能装死，期货方向做反了，保证金不够直接强平，连装死的机会都没有。
短线纪律的第一条 进场前先想好怎么输
多数人下单前想的是这单能赚多少，高手下单前想的是这单能亏多少。顺序反过来，行为模式完全不一样。
先定亏损额度，再找进场点。股票短线，单笔亏损控制在总资金的百分之一到百分之二。期货因为杠杆，比例要压得更低，百分之零点五到百分之一。这个额度定死了，倒推仓位。
实战图解：假设账户二十万，单笔最大亏损设两千。某只股票现价十块，你判断支撑在九块五，跌破就走。那么止损空间是五毛钱。两千除以五毛，等于四千股。这就是你这单能买的最大数量。价格涨到十块五，你浮盈一千，可以把止损上移到十块，锁定不亏。价格继续涨到十一，止损再上移到十块五。这叫移动止损，让利润奔跑的把风险敞口一路收缩。
期货的算法一样，只是要把合约乘数算进去。螺纹钢一手十吨，价格波动一个点就是十块。你设二十个点止损，一手亏两百。单笔亏两千的额度，最多做十手。杠杆放大了收益，也放大了亏损，仓位必须跟着缩。
止盈纪律比止损更折磨人
止损是割肉，疼但干脆。止盈是看着利润回吐，那种纠结能把人逼疯。短线纪律里，止盈规则必须提前写死，盘中不临时改。
两种实战用法。一种是固定盈亏比，比如一比二，亏一块钱的空间，赚两块钱走人。胜率不用太高，百分之四十的胜率就能打平，超过就是净赚。另一种是技术位止盈，股票碰到前高、密集成交区、整数关口，先减一半仓，剩下的用移动止损跟。期货看均线，价格跌破五日均线减仓，跌破十日均线清仓。
图解说起来简单，做起来难在一致性。今天用固定盈亏比，明天看心情改成技术位，后天又觉得还能涨再拿一拿。规则一乱，账户曲线就乱。
仓位管理是纪律的底盘
短线交易里，仓位管理比选股选品种重要十倍。再好的机会，仓位下重了，一个反向波动就出局。
股票短线，单只票仓位不超过总资金的两成。同时持有三到五只，分散非系统性风险。期货短线，同时持仓的品种不超过三个，总保证金占用不超过账户权益的三成。留足余粮，才有资格谈纪律。
实战里有个简单的仓位检查法：假设所有持仓同时触发止损，总亏损是否超过总资金的百分之六。超过了就减仓，直到符合为止。这个检查每天收盘做一次，盘中也做一次。
情绪是纪律唯一的对手
所有纪律失效的场景，背后都是情绪在接管。连续盈利后觉得自己是天才，放大仓位，止损放宽。连续亏损后急着回本，频繁操作，乱设止损。这两种状态都是账户杀手。
对付情绪的办法是物理隔离。设定每天最大交易次数，股票三次，期货五次。到了就关软件，不管后面行情多大。设定每天最大亏损额度，到了直接停手，第二天再说。设定每周强制休息日，比如周五下午不操作，复盘一周的交易，把不符合纪律的单子标出来，写清楚当时怎么想的。
复盘不是看赚了多少亏了多少，是看每一单有没有按规则进、按规则出。按规则亏的钱，是好亏损。不按规则赚的钱，是坏盈利，早晚加倍还回去。
把纪律变成肌肉记忆
短线纪律的实战图解，画到底就是一张执行流程图。进场前定亏损额度，倒推仓位。进场后挂好止损，不手动撤。浮盈后移动止损，锁住底线。触发止盈或止损，无条件走人。每天检查总风险敞口，每周复盘规则执行率。
股票和期货的市场每天都在变，唯一不变的是你的规则。规则越简单越死板，执行起来越不费力。等到挂止损、算仓位、移止损变成不用过脑子的动作，短线才算入了门。
这条路没有捷径，只有重复。重复到纪律长在身上，情绪就挤不进来了。
