你的策略适合哪种量化交易软件
手里有一套管用的交易策略，想把它变成自动执行的代码，第一个问题就是选什么软件。市面上一堆名字，QMT、Ptrade、文华财经、TradeBlazer、MultiCharts、Backtrader、vn.py，每个都说自己强大。选错了，策略跑不起来，或者跑起来成本高得吓人。
选软件不是挑最贵的，也不是挑功能最多的。核心就一条：你的策略是什么类型，软件能不能低成本、稳定地把它执行出来。
先看你的策略跑在哪个市场
股票策略和期货策略对软件的要求差别很大。
股票策略，尤其是A股，最大的坑是数据。历史行情、财务数据、除权除息、停牌复牌，这些数据要准确。QMT和Ptrade是券商主推的股票量化终端，自带Level-1和Level-2行情，直接对接券商柜台，下单速度快。缺点是需要通过券商开通，资金门槛通常几十万起。如果你只做股票，没有期货需求，这类软件最省心。
期货策略，尤其是做日内或者高频的，对延迟和 tick 数据要求极高。文华财经和TradeBlazer是老牌期货量化软件，支持程序化下单，语法简单，适合没有编程基础的交易者。MultiCharts功能更强，支持多品种组合回测，但费用不低。如果你做的是跨期套利或者趋势跟踪，这些软件都够用。
编程基础决定你选图形化还是代码化
完全不会编程，选图形化拖拽的软件。文华财经的麦语言、TradeBlazer的TB语言，都是为交易员设计的，写几行代码就能表达一个策略。麦语言类似自然语言，TB语言接近C语言，但学习曲线都不陡。
会Python，选择面就宽了。Backtrader、vn.py、聚宽、米筐，这些平台用Python写策略，灵活度极高。Backtrader适合回测，vn.py适合实盘对接期货公司柜台。聚宽和米筐是在线平台，数据全，回测快，但实盘要额外对接。
会C++，追求极致速度，可以考虑QMT的极速版或者自己开发。大部分散户用不到这个级别。
回测和实盘必须用同一套代码
很多软件回测和实盘是两套系统，回测赚钱，实盘亏钱。原因就是回测用的数据、撮合逻辑、滑点设置和实盘不一致。选软件时，必须确认回测和实盘用同一套代码、同一套数据源。QMT、Ptrade、文华财经、MultiCharts都做到了这一点。
回测还要看是否支持Tick级回测。股票策略用日线回测就够了，期货日内策略必须用Tick数据回测，否则结果失真严重。
费用和稳定性
费用分三块：软件授权费、数据费、交易手续费。
文华财经和TradeBlazer按年收费，几千到几万不等。MultiCharts一次性买断，但数据要自己买。QMT和Ptrade通常免费，但券商要收交易佣金，资金门槛高。Backtrader和vn.py开源免费，但数据要自己找，服务器要自己搭。
稳定性是实盘的命门。软件崩溃一次，可能错过止损，造成大亏。选软件时，看它是否支持服务器托管，是否有自动重启和异常报警。QMT和Ptrade在券商机房托管，稳定性最好。自己搭的vn.py，需要自己维护服务器，对技术要求高。
策略保密性
策略是交易者的命根子。在线平台如聚宽、米筐，策略代码存在平台服务器上，有泄露风险。本地软件如QMT、MultiCharts、Backtrader，代码在自己电脑上，保密性好。
一个简单的选择路径
做股票，资金量大，选QMT或Ptrade。做期货，不会编程，选文华财经或TradeBlazer。做期货，会Python，选vn.py。做多品种组合，追求专业回测，选MultiCharts。预算有限，愿意折腾，选Backtrader加自己对接。
选软件的本质是匹配。你的策略频率、市场、编程能力、资金规模，四个维度一确定，答案就出来了。别被销售忽悠，别贪功能多，能稳定执行你策略的软件，就是好软件。
实盘前的最后一步
选定软件后，先用模拟盘跑一个月。模拟盘和实盘的成交速度、滑点有差异，但能发现代码逻辑错误和异常处理漏洞。模拟盘稳定盈利，再上实盘，且实盘初期仓位减半。
量化交易软件是工具，工具趁手，策略才能发挥。花时间选对软件，比急着上实盘重要得多。
